Slippage

Lo Slippage è la differenza tra il prezzo previsto e il prezzo effettivo di esecuzione di uno scambio su un DEX. Definisce la massima deviazione di prezzo accettabile quando una transazione viene eseguita. Per i pool a bassa liquidità, la tolleranza di slippage consigliata è dello 0,5–1,0%. Gli scambi più grandi possono richiedere una tolleranza più elevata, ma ciò aumenta anche il rischio di front-running.